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以下我用的是Multicharts的PortfolioBacktester的功能。...能夠靠多策略來有效降低MDD--※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc)◇From:140.112.30.32.
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作者zxcmnb (我的證照來自ㄊ大電腦)
看板Trading
標題Re: [心得] 利用Multicharts做多市場分散01
時間Tue Jul 2 17:52:32 2013
※ 引述《tallan (OsO)》之銘言: : 要看報表的圖請到 : http://blog.sina.com.cn/s/blog_ab3b63d201017jqv.html[1] : 我剛開始做程式交易時,犯了一個錯誤,就是在多策略分散上面 : 我定義一下我的多策略,在同一個市場,波段策略,用出了20個程式。 : 但我最後發現,一堆垃圾集合起來不會變黃金,到最後我波段和當沖,就各留二隻程式。 : 剩下就是用不同的"非價格濾網",來做策略的分散。 : 當然2隻程式的相關係還是很高,如果都是順勢策略,相關係數大概還是會在0.7左右。 : 以下我用的是Multicharts的Portfolio Backtester的功能。 : 用之前提的robust的當沖模型,5個市場的參數完全一模一樣。 : 把所有的損益都改成"美金",期貨市值調成20000~25000美金之間,也就是大約下2口小台 : 指,1/5口股指。 : 回測期間2010/10 ~2013/06 : 總獲利21788美金,最大回檔2021美金 單一市場多策略的相關性不太可能很低 策略只有三種狀態 要不是多和空 不然就空手 除非多策略的每個策略空手的時間都很多 然後彼此進場的時間錯開 否則我不太相信策略可以有很低的相關性 簡單說 如果策略都在場內 但是多空對做 事實上這只是在降低槓桿而已 反之如果策略都同向的話 一個黑天鵝事件也是讓大家一起掛 我認為如果大多數時間都在場內的交易策略(ex: 多空對翻型) 是不太能夠靠多策略來有效降低MDD -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.30.32推 are2:你認為相關係數要多低才算低? 07/02 18:21
→ paf:您真的有寫過策略嗎? 07/02 18:22
→...
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