量化基金經理告訴你:什麼是真正的量化投資 | 社區大學終身學習網
![量化基金經理告訴你:什麼是真正的量化投資](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
2019年1月17日—量化投資在哪些市場比較好用?作為個人散戶投資者,有沒有機會通過量化的投資策略戰勝機構?帶著這些問題,我和英國的一位量化 ...
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不少讀者朋友們經常跟我反應,說他們對 “量化投資” 比較感興趣,希望我能夠有空多寫一些這方面的科普和介紹文章。他們比較感興趣的問題有:到底什麼是量化投資?量化投資和傳統意義上的 “人為投資” 有什麼不同?量化投資在哪些市場比較好用?作為個人散戶投資者,有沒有機會通過量化的投資策略戰勝機構?
帶著這些問題,我和英國的一位量化基金經理 Robert Carver 進行了一場非常有趣的對話。
首先向大家介紹一下 Robert Carver 的背景。Carver 目前是一位自僱人士,專業在自己家裡做量化投資。在辭職自己做之前,他曾經是英世曼 AHL(Man AHL)基金中的基金經理,管理十億美元以上的固定收益投資策略。(註:Man AHL 是一家歷史悠久的量化對沖基金。AHL 的交易策略以 Trend Following 為主,涉足的市場主要包括全球成百上千的期貨交易市場。)
Robert Carver 曾經出版過兩本關於量化交易的書籍,分別為:Systematic Trading(《系統化交易》)和 Smart Portfolios(《智慧投資組合》)。在這兩本書中,Carver 介紹了不少關於量化投資方面的方法和技巧,因此我覺得和他的訪談中,能夠為那些對量化投資感興趣的朋友帶來一些價值。
風格差別我們首先談到了量化投資和人為投資的區別。為了幫助一些非金融背景出身的讀者朋友們更好理解這個概念,我想出用下面這個比喻來分析這個問題。
我們可以把投資活動想像成汽車工廠裡裝配汽車的過程。量化投資,就好比一間全自動裝配工廠,所有的裝配工作都是由機器完成的;而人為投資,則好比傳統化的汽車裝配工廠,絕大部分的裝配工作還是需要工人來完成。
值得指出的是,不管是量化投資,還是人為投資,最終都還是需要人進行控制和決策,只是它們的決策層不同。
在機器組裝汽車這個例子中,傳送帶上的汽車組裝工作,完全由機器完成,沒有人的決策參與。但是在那個層級之上,規定機器手臂做哪...
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