【單元12】快速看懂MultiCharts策略績效報告 | 社區大學終身學習網
交易分析:分析個別交易進出場狀況,另外也統計交易的勝率、賺賠比等。...程式交易很大一個優勢之一是可以透過回測了解策略的歷史績效,進一步去掌握策略特性並進行 ...
程式交易很大一個優勢之一是可以透過回測了解策略的歷史績效,進一步去掌握策略特性並進行調整。MultiCharts策略績效報告以圖跟表的形式客觀地描述交易策略的歷史績效,包含損益、勝率、風險等訊息,此外更提供當豐富的統計數據,這些數據深入研究,其實藏有啟發策略開發靈感的寶藏。我們將分成兩部分來教大家讀懂策略績效報告,本篇教大家如何快速掌握績效報告重點,未來會在精選專欄介紹績效報告中各式進階圖表及其運用。
>>讀完本文您可以學到什麼?
1.正確設定以取得準確數字
2.策略績效報告閱讀重點
策略績效報告數字準確的條件1. 歷史資料的品質
價格資料越正確自然回測績效才會貼近真實。基本上目前可取得台指期的歷史資料(包含官方提供的歷史資料包) 算是相對完整可信;海期部分就建議交易人要自行檢視資料完整度(簡單方法是打開線圖看圖有沒有連續),特別有些商品類的期貨換月不規則(如黃金),用連續月組成的歷史資料往往不勘使用。
2. 設定交易成本
MultiCharts回測績效初始預設成本為0,所以切勿忘記設定交易成本(手續費跟滑價),且是合理的設定交易成本,特別是進出頻率較高的策略,交易成本對績效的影響會更顯著。
3. 設定回測精準度
為取得正確的回測績效,除了歷史資料要完整正確外,另外建議先去設定訊號>策略屬性>回溯測試>回測精準度,勾選「使用細部資料」,建議使用「盤中1分鐘」設定。回測精準度設的越細績效數據會較精準,但也較耗電腦運算資源。
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