[討論] 選擇權賣方穩賺不賠? (3) | 社區大學終身學習網
選擇權賣方顧名思義就是要吃時間價值在此先不論波動率以及AlphaBeta等數學理論公式就操作而言,賣方固然風險無限大,買方風險最大只有成本但因賣方還要顧及維持率(大 ...
選擇權賣方顧名思義就是要吃時間價值 在此先不論波動率以及Alpha Beta等數學理論公式 就操作而言, 賣方固然風險無限大,買方風險最大只有成本 但因賣方還要顧及維持率(大部分約55%),對一個懂選擇權的投資者而言 實際上很難有無限大這種事情發生, 也就是說,賣方風險至少會小於成本。再加上時間價值的賦予 因此,事實上賣方風險將遠遠小於買方,當然,獲利也會較小!! 基於這樣的一個看法,再來對照一下上述兩篇資料 開盤/振幅 近幾個月大致落在 6~10 這個區間,且振幅也達到700以上 這就是很明顯的波段行情! 再來比較過去兩年的走勢,06年的4~7月 也有類似的數據出現 開盤/振幅 約落在 8~11 振幅平均也達到600 這在當時,也是明顯的波段行情! 開盤/振幅 的眾位數約落在12~15,這些資料的振幅,很巧的也多坐落在500以下 我們反推當時情形,這些月份的走勢,可以歸納為小波段或甚至是盤整 因此我們也可以合理推論,開盤/振幅 在16以上,幾乎就是盤整的格局!! 而以上這些盤整格局,在這三年來佔了大多數的月份, 縱使將資料延伸至2000年,只會發現該類型次數越多!! OK,以10月選擇權為例,站在每個賣方投資者的心理來看, 經過上月難得一見的瘋狂下殺,然後又大幅反彈的情形 投資者應可以合理判斷10月期貨日內的走勢,應是先盤再表態 如果是這樣的格局, 開/振 保守估計約可在12~15,也就是說震盪幅度約在 600~750 從數據的角度來看,這個評估的機率可行性其實是相當高的! 得到這樣的判斷之後, 也就是說賣出價外7檔的部位,理論上是安全的!! 以10月期貨為例,9/20第一天,8300put 約有70;9700call 約有50 加上個人對於市場氣氛的判斷, 9/20當天賣出8300put且抱到結算日,收取權利金的機會相當大 事實證明,甚至有可能不用到結算日前,就有可能獲利 總結上述, 先判斷格局,設定 開/振 的合理比值 然後算出可能振幅,決定賣出部位 設定停損點位,耐心等待結算 這樣的作法,一個月要獲利10%以上,我並不認為困難度很高 如果最近3年都用類似的概念下去操作,勝算相當大!! 甚至如果大膽一點,...
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