Opening Range Breakout(ORB)策略介紹(附程式碼) | 社區大學終身學習網
![Opening Range Breakout(ORB)策略介紹(附程式碼)](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
2018年12月2日—說起當沖交易策略,OpeningRangeBreakout(ORB)的知名度大概是數一數二的,該策略最早由TobyCrabel在他的「DayTradingwithShortTermPrice ...
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說起當沖交易策略,Opening Range Breakout(ORB)的知名度大概是數一數二的,該策略最早由Toby Crabel在他的「Day Trading with Short Term Price Patterns and Opening Range Breakout」一書中提出,但真正說要發揚光大,業界聞人Larry Williams靠ORB策略一年內從一萬變百萬的操作神蹟,才讓ORB聲名大噪。作為一個教科書等級的當沖策略,即便經歷盛衰風霜,一定也有值得我們學習與探討的地方,本文將介紹並探討這個經典策略。
ORB定義如果你上網搜尋Opening Range Breakout(ORB)相關資料,會發現有兩種ORB定義,一種是以開盤第一根K棒(建議30分K)的高低點來定義所謂的Opening Range,與一個稱為冠軍操作法(據說來自日本)的做法雷同,這一類操作很簡單,先等一根K收完,之後突破第一根K高點就做多,跌破第一根K低點就做空;另一種Opening Range Breakout(ORB),也就是本文要探討的,是以當天開盤價加減一個波動度來作為多空參考點,至於這個波動度前後經過許多改良有不同版本,例如Larry Williams是以一定比率的日線級TrueRange來代入計算。
ORB類型一:開盤第一根30分K的高低點作為多空參考點。(請自行研究)
ORB類型二:當天開盤價加減一個波動幅度作為多空參考點。(本文探討)
程式碼ORB的概念很簡單,我們直接先看程式碼,前面說過ORB幾經改良有多個版本,主要差異在於波動度的取用,以下程式碼提供三個版本讓使用者選:
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