0206選擇權價格波動事件 | 社區大學終身學習網
0206選擇權大屠殺事件(又稱:0206期貨大屠殺)是發生在2018年2月6日,台灣期貨市場8點45分台指期以10,643點開出,下跌284點約2.6%,5分鐘後,8點50分,有6檔價外買、 ...
0206選擇權大屠殺事件[1][2][3](又稱:0206期貨大屠殺)是發生在2018年2月6日,台灣期貨市場8點45分台指期以10,643點開出,下跌284點約2.6%,5分鐘後,8點50分,有6檔價外買、賣權「1秒鐘」拉到漲停 (包括2月9500賣權將近漲停),8點51分,有5檔價外買、賣權拉到漲停。卻因市場價格異常,造成選擇權保證金的風險指標嚴重偏誤(因為代入了異常的價格來計算),自此,期貨商開始瘋狂強制平倉,選擇權市場陷入一片屠殺,數十檔價外買權(應該下跌的)紛紛漲停。
市場波動、價格異常 編輯有許多的選擇權商品在1秒之內漲停。
1秒鐘漲停8時50分13秒,價外2月9500賣權的價格為15,1秒後價格漲為885,漲幅為59倍,較前一天收盤價漲幅為521倍,接著,價外2月9800、9900、10000賣權都跟著大幅上漲。
8時50分15秒,價外2月9800、9900賣權的價格漲為1080,較前一天收盤價漲幅為數百倍。
8時50分24秒,價外2月10000賣權的價格漲為1090;8時50分25秒,價外3月9700賣權的價格漲為1100;8時50分26秒,價外3月9600賣權的價格漲為1100。
此時,台指期下跌約300點,買權應該也要跟著下跌,不料;
8時50分31秒,價外3月12400買權價格漲為1050,較前一天收盤價上漲10,500倍;
8時50分32秒,價外3月12300買權價格漲為1050,相較於前一天收盤價漲幅為10,500倍。
事件結果 編輯有許多的選擇權商品在1秒之內,強制被期貨商拉到漲停(漲幅數千倍),所需的保證金瞬間上升好幾倍,期貨商再利用這個漲停...
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